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综合
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元盛CTA10号对冲[预约中]
基本要素
项目全称:
元盛CTA10号对冲
发行机构:
元盛CTA10号
托管人:
工商银行
投资方向:
量化对冲
管理人:
华宝兴业
资金用途:
管理费:
1.95%
发行规模:
投资顾问:
吴晓冬
投资期限:
24月
投资门槛:
100万
收益分成:

业绩报酬:20%

专家点评:
元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资组合分散,以降低整体组合风险,并通过设定波动率目标,同时控制杠杆比率,有效降低风险。
投资策略

1、多元化策略

元盛将其在海外成功运行多年的“多元化策略”引入中国,结合对中国市场的研究,开发出“中国多元化策略”(CDP)。投资中国四大交易所中约20个投资品种,投资组合分散,以降低整体组合风险,并通过设定波动率目标(过往亏损月最大亏损不超过5%),同时控制杠杆比率(通常保证金只占资本金30%或更低),有效降低风险。


2、趋势跟踪策略

采取趋势跟踪策略,关注的指标包括:

(1)趋势信号强弱指标,该指标越强越提高头寸;

(2)波动率强弱指标,该指标越强越降低头寸;

(3)不同品种之间的相关性,对于有强相关性的品种降低总体头寸。通过跟踪这些指标,元盛会动态的调整其在不同品种间的仓位和方向,选择重仓趋势最明显的品种进行交易。


3、日常交易纯量化决策

日常交易纯量化决策,电脑产生交易单。设有中国产品管理团队和总部专家团结合的投决会跟踪产品表现,在业绩与预期有重大偏差时决策调整电脑交易模型。


4、慢速周期策略

核心产品元盛一号采取慢速周期策略,平均交易周期为4~6 周。由于交易并不频繁,加上投资范围分散,所以该策略可容纳资金量大,规模的提升不会影响的表现。

项目亮点

1、长期业绩优异

中国首批成熟的管理(CTA)策略对冲,自2012年9月成立两年获得52.1%的绝对收益。该系列产品由全球最大及领先的对冲公司Winton Capital管理,其海外旗下的元盛成立17年以来年化收益率为13.83%。


2、多元化配置

元盛中国多元化策略(CDP)同时投资于国内四大交易所流动性较好的三十多种商品和股指,全市场覆盖;设置波动率目标以及投资杠杆上限,控制风险。


3、优化资产组合

回报与及等资产的长期关联度接近0,是型或其他类型投资组合实现多元化降低风险的有力工具,可作为优化资产组合的有效工具,在股市债市表现不佳时贡献收益率,为投资提供下行保护。2008年全球股市大跌时,实现了21%的收益。


华宝兴业

投研团队

核心人物:

元盛资产创始人科学家David Harding,有30年管理策略的管理经验。

1987年创立管理AHL(黄色),1997年创立元盛资产Winton  Capital。其海外旗舰策略主(深红色)成立15年以来累计上涨超过690%,平均年化收益为14.80%。

2008年全球股市大跌时,实现了21%的收益。

风控措施

投资风险:趋势突然反转

投资风险来自趋势突然反转时带来的损失。由于投资品种分散,个别产品的亏损对整体净值影响有限,同时模型也会主动缩小在亏损品种上的配置,净值波动可控。

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