套利对冲策略：：

无风险套利通过对冲消除投资组合系统风险，寻找相近资产定价偏差、错误，利用价值回归理性的时间差，赚取差价盈利。

超额收益对冲系统风险后，端用ETF套利、LOF套利、分级折溢价套利等多策略轮动运作，获取超额收益。

CTA策略：

单只产品中不超过20%的资金用于端，其中目前以商品策略为主、含少量股指策略

股指日内为主，商品隔夜为主

商品20多个品种，有夜盘

趋势策略为主，少量震荡策略

所有策略均在服务器上执行，无人工干预

量化选股策略：

纪律性所有的决策都依据模型，克服来自“人”的弱点

系统性

多层次：大类资产配置、行业选择、精选个股，均有模型

多角度：包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等

多数据：海量的数据处理

套利思想 致力于寻找估值洼地，通过捕捉错误定价、错误估值带来带来超额收益

概率取胜依靠一揽子取胜，而不是单个或几个取胜

多种策略配置

多策略混合、多纬度覆盖风险，为您的资产保驾护航。

资金安全

您的资金在国金的专项托管账户内，由国泰君安负责每日资产结算，全程监控。

投研团队能力出众

团队由华尔街精英和本土计算机、物理、数学背景的年轻人组成，策略研发经验丰富。

上海千象资产管理有限公司

马科超

美国华盛顿大学（Washington University in St. Louis）金融学硕士

曾就职于瑞银集团（UBS）；

香港某主板上市公司，负责组建美国本土原油、成品油交易团队

陈 斌

上海交通大学通信与信息系统专业硕士

曾参与多项国家863项目和自然科学项目

曾就职于英特尔（Intel）、微策略（MicroStrategy）等跨国企业

大型公司金融工程部、资管部策略研究负责人，对量化策略研发管理和产品运作有丰富经验。

张 曦

美国Rice University物理博士

曾就职纽约德意志银行、HBK对冲；

高盛集团从事衍生品定价、交易策略设计、风险管理等工作；

平安集团首席投资官办公室任资产策略经理

程镜航

悉尼大学金融财务专业学士

9年企业财务管理工作经验

曾就职于某股权投资担任财务主管