套利对冲策略::
无风险套利通过对冲消除投资组合系统风险,寻找相近资产定价偏差、错误,利用价值回归理性的时间差,赚取差价盈利。
超额收益对冲系统风险后,端用ETF套利、LOF套利、分级折溢价套利等多策略轮动运作,获取超额收益。
CTA策略:
单只产品中不超过20%的资金用于端,其中目前以商品策略为主、含少量股指策略
股指日内为主,商品隔夜为主
商品20多个品种,有夜盘
趋势策略为主,少量震荡策略
所有策略均在服务器上执行,无人工干预
量化选股策略:
纪律性所有的决策都依据模型,克服来自“人”的弱点
系统性
多层次:大类资产配置、行业选择、精选个股,均有模型
多角度:包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等
多数据:海量的数据处理
套利思想 致力于寻找估值洼地,通过捕捉错误定价、错误估值带来带来超额收益
概率取胜依靠一揽子取胜,而不是单个或几个取胜