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综合
当前位置:
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明汯投资-CTA2号对冲[预约中]
基本要素
项目全称:
明汯投资-CTA2号对冲
发行机构:
明汯投资
托管人:
招行
投资方向:
对冲产品
管理人:
上海明汯投资管理有限公司
资金用途:
管理费:
1.5%
发行规模:
30000万
投资顾问:
裘慧明
投资期限:
24月
投资门槛:
100万
收益分成:

业绩报酬:

根据投资者的期间年化收益率,对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%收取。

专家点评:
明汯CTA二号是一只以CTA策略为主策略的混合策略型。CTA与股市呈弱相关关系,在现阶段股市动荡波幅较大的格局下,CTA可视作更加优化的资产配置的投资策略手段。
投资方向

商品、股指为主。

项目亮点

明汯CTA二号是一只以CTA策略为主策略的混合策略型。CTA与股市呈弱相关关系,在现阶段股市动荡波幅较大的格局下,CTA可视作更加优化的资产配置的投资策略手段。

由于市场与市场有较大的不同,CTA并不像市场一样只能依靠股市上涨来盈利,任何方向的波动都可能成为CTA的机会。明汯投资的CTA策略经过专户为期一年的实盘操作,稳健的策略和优异的净值体现得到了委托投资者的一致肯定。


上海明汯投资管理有限公司

投研团队

裘慧明 : 总经理兼投资总监

投资经验超过13年,在美国长期从事量化投资策略,事件驱动和宏观套利的投资工作,在全球顶级投资机构服务,10余年来保持优秀的投资历史业绩。历任国外顶级对冲HAP capital高级投资经理,Millennium  Partners投资经理(管理账户规模超过 11亿美金),还曾供职于全球顶级投资银行德意志银行、瑞士信贷投资银行、瑞银投资银行的自营量化交易部门担任投资经理。从 2006年至今,其所管理的统计套利策略账户,每年都获得两位数以上回报率,没有一年负收益。裘博士拥有美国宾夕法尼亚大学物理学博士、硕士学位,复旦大学物理学学士学位。


张松富: 投资经理

美国普渡大学数学博士,金融数学硕士,南京航空航天大学计算数学及其应用软件学士。曾供职千禧、瑞士银行(UBS)、近十年的计量金融从业背景和国际金融投资经验,超过7年的编程经验,对数据结构和算法有扎实的理论功底,对统计套利和波动率交易具备较全面的系统知识和经验;能够在比如美国,欧洲,日本,香港等主要市场独立开发高Sharpe ratio的统计套利模型,且开发管理过规模 10亿美元的统计套利策略,曾在美国市场建立了一个统计套利策略,过去 7年的Sharpe Ratio超过3.0。 其自主研发的自动delta hedging的模型和系统每年交易超过 10亿股。


马勇:  基本面部部门经理

研究和投资经验超过 7年,历任永安研究员,中大投资经理和东证融达投资有限公司(东北全资子公司)衍生品部投资总监。创建了 3P-DMS理论框架体系,国内首创,建立了完善的对冲套利策略池,动态建立 20几个对冲套利策略,年化收益率在20%以上。


蔡觉逸:研究员/风控专员

美国哥伦比亚大学金融数学硕士,北京大学理论与应用力学专业学士,并获得经济学双学位。有扎实的数学物理功底,善于理论数值分析和计算。并跟随金融工程大师 paul glasserman开始从事金融交易模型的分析和设计,进行相关性方面研究。超过 4年的金融工程研究经历。CTA 方面的研究。2013年加入明汯投资任量化研究员,并兼任风控专员。


熊堃翔:投资经理

毕业于武汉大学公共管理学院,曾就职于瑞达股份有限公司。10年及4年交易经验,在交易中业绩稳定。运用哲学思维理解和分析市场,精通博弈论、交易行为学、决策心理学,同时集策略编写、数据分析等复合知识背景。擅长趋势跟踪为核心的交易策略,自主研发时空共振操作系统应用于股指及商品市场取得综合4:1 收益风险比。

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